La casa Azul se encuentra en las inmediaciones del Balneario de Alange, el cual o fue construido durante la civilización romana que supo aprovechar muy bien los beneficios de la cura termal de esta época. En excelente estado, se conservan las dos espaciosas piscinas, techadas en cúpulas que además de formar parte del complejo hidroterápico, constituyen una admirable joya arqueológica. Al antiguo recinto, se incorporó una construcción moderna, por lo que junto á los baños romanos se dispone de siete piscinas y treinta y dos departamentos con pilas de mármol para baño individual.